สามวิธีที่หุ้นหดตัวก่อนจะ Breakout

นักเทรดส่วนใหญ่รู้จัก Pattern การหดตัวแค่แบบเดียว แต่ผมติดตามสามแบบ เพราะมันถูกสร้างต่างกัน ดึงดูดหุ้นต่างประเภท และให้ผลลัพธ์ต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณ Optimize

สิ่งที่ทั้งสาม Pattern มีเหมือนกัน

พื้นฐานเดียวกัน: - หุ้นอยู่เหนือ Moving Average 200 วัน (Stage 2 Uptrend) - RS Rating ≥ 80 (ความแข็งแกร่งเทียบกับตลาด) - Volume แห้งลงระหว่างฐาน - Recovery High Pivot ก่อตัวขึ้น: Signal เข้าซื้อคือการปิดเหนือมัน

Type A: การหดตัวในพื้นที่ (Horizontal Coil)

หุ้นกำลัง Build — ช่วง Sideways เงียบๆ ที่แต่ละ Swing แคบลงเรื่อยๆ High ค่อยๆ ลง Low ค่อยๆ ขึ้น ช่วงแคบเข้าเหมือนสปริงที่ถูกบีบอัด

สิ่งที่เห็น: - ช่วงราคาแคบลงเรื่อยๆ - High ลดลง, Low ขึ้น (สามเหลี่ยมหรือ Flat Base แบบ Classic) - Volume เงียบมาก - แล้ว: ทะลุ Pivot พร้อม Volume Pop

GUNKUL ปี 2023 เป็นตัวอย่างที่สะอาด — 8 สัปดาห์ของช่วงแคบลงก่อน Breakout 40%

Signal เข้าซื้อ: ปิดเหนือ Recovery High สูงสุดภายในฐาน Stop: Swing Low ล่าสุดที่เป็น Higher Low ภายในฐาน Scanner: detect_contracting_pivot() — Contracting Horizontal Base

Type B: การหดตัวใน Swing Amplitude (Zigzag หลัง Anchor Run)

หุ้น พิสูจน์แรงซื้อแล้ว ด้วยขาแรกที่ใหญ่ (≥22%) จากนั้นทำ Zigzag ที่เห็นได้ชัดซึ่งแต่ละ Swing เล็กลงกว่าเดิม ไม่ใช่แคบในพื้นที่ — แต่เล็กลงในขนาดของแต่ละรอบ

โครงสร้าง: 1. Anchor Run — วิ่งขึ้น ≥22% จาก Base Low (พิสูจน์ความสนใจของสถาบัน) 2. Swing 1: Pullback ครั้งแรก → Bounce ครั้งแรก (Amplitude A1) 3. Swing 2: Pullback ครั้งที่สอง → Bounce ครั้งที่สอง (Amplitude A2 โดย A2 < A1) 4. Pivot = Recovery High ล่าสุด (ต่ำกว่า Anchor Peak) 5. Stop = Swing Low ล่าสุด (สูงกว่า Swing Low ก่อนหน้า)

กุญแจสำคัญ: แต่ละรอบ Zigzag เล็กลง Supply กำลังถูกดูดซับ

COM7 — ตัวอย่างหลัก (ม.ค.–พ.ค. 2026)

Swing Amplitude: A1 = 18%, A2 = 6.6% — หดตัว 3×

อะไรทำให้ไม่ valid: (1) SL2 ต่ำกว่า SL1 (พื้นกำลังลง), (2) การฟื้นตัวจาก SL2 เกิน Anchor Peak (ไม่มีการ Compress), (3) Amplitude ไม่ได้หดตัว

Scanner: detect_zigzag_after_run() — แสดง Label ⟳ Zigzag สีส้ม

Type C: ช่วงราคาสี่เหลี่ยม (Darvas Box / Flat Base)

Nicolas Darvas อธิบายไว้ตั้งแต่ปี 1960 หุ้นทำ High ใหม่หลังการวิ่งขึ้น แล้ว Consolidate ในสี่เหลี่ยมแบน: เพดานถูกทดสอบซ้ำๆ (ภายใน ~5%), พื้นยืนหยัด Volume แห้งในการทดสอบพื้นครั้งสุดท้าย แล้ว Break เหนือเพดานพร้อม Volume

โครงสร้าง: 1. การวิ่งขึ้น — หุ้นทะลุเหนือ 200-EMA แล้ววิ่งถึง High ใหม่ 2. เพดาน — High แรกนั้นกลายเป็น Resistance ถูกทดสอบ ≥2 ครั้งภายใน 5% 3. พื้น — จุดต่ำสุดของสี่เหลี่ยมทั้งหมด (ความลึก Box ≤15%) 4. Volume แห้ง — แต่ละการทดสอบเพดานเงียบกว่าครั้งก่อน 5. Pivot = เพดานสูงเดิม (Resistance แรกที่กำหนดขึ้น) 6. Stop = พื้น Box

ความแตกต่างระหว่าง TypeC กับ TypeA: TypeA ต้องการ Recovery High ที่ลดลง (เพดานต่ำลงทุกการทดสอบ) TypeC อนุญาตให้การทดสอบเพดานเท่ากับหรือเกินเล็กน้อย — เพดานแบน คือ Pattern ไม่ใช่เพดานที่ลดลง

CCET — ตัวอย่างหลัก (เม.ย.–พ.ค. 2026)

Box: เพดาน ฿6.40, พื้น ฿5.70, ความลึก = 10.9% ทดสอบเพดานสามครั้ง Volume แห้งถึงขั้นต่ำสุดวันที่ 19 พ.ค. แล้วระเบิดเมื่อ Break แบบ Darvas คลาสสิก

Scanner: detect_darvas_box() — แสดง Label □ Box สีเขียวน้ำทะเล

ผลการทดสอบ Backtest (ตลาดหุ้นไทย, RS≥80 + SET Confirmed Uptrend, ปี 2005–2026)

หลังทดสอบทั้งสาม Pattern Type บน 880 หุ้นไทย:

ตีความ:

TypeC นำในสามจากสี่ตัวชี้วัด Median R สูงสุด (+0.19), Stop ต่ำสุด (26.8%), % บวกสูงสุด (55.0%) เพดานแบนที่ถูกทดสอบซ้ำๆ หมายความว่า Overhead Supply ถูกดูดซับก่อน Break เมื่อทะลุแล้วมี Resistance น้อยกว่าทันที

TypeC มีโอกาส ≥2R น้อยที่สุด มันเป็น Pattern "ค่อยๆ เดิน" Breakout มักต่อเนื่องได้อย่างน่าเชื่อถือแต่ไม่ระเบิด TypeC ทำงานได้ดีที่สุดกับการขายบางส่วนที่ 1R–1.5R แล้ว Trail ไม่ใช่ Hold แบบ Full Run

TypeB มีความแปรผันสูงที่สุด Stop มากที่สุด (40.2%) แต่ ≥2R Hit Rate สูงที่สุด (23.6%) Anchor Run เลือกหุ้น Momentum ที่วิ่งได้ใหญ่ — แต่โครงสร้าง Zigzag ก็ปรากฏในหุ้นขาลงด้วย การกรองคุณภาพจำเป็น

TypeA เป็น Baseline โปรไฟล์สมดุล: 31.6% Stop, 18.1% ≥2R, +0.11 Median R ไม่มี Signal คุณภาพพิเศษ แค่ช่วง Contracting ที่สะอาด ใช้งานได้กว้าง — จำนวน Signal มากที่สุดก่อนกรอง

รวมกัน (6,801 Signal): Median +0.15, 30.0% Stop การเพิ่ม TypeC เข้าพอร์ตโฟลิโอ Scanner เป็นประโยชน์ — มันระบุ Setup ที่ TypeA และ TypeB พลาด และให้ผลดีที่สุดในแง่ Median

การเลือก Pattern: ใช้อะไรเมื่อไหร่

Signal ปัจจุบัน (12 มิ.ย. 2026)

จาก Scanner วันนี้:

Breakout แล้ว: KCE (RS=92, TypeC Darvas Box — Break 29 พ.ค., ตอนนี้ +8.1% เหนือ Pivot)

ใกล้ Signal: TSE (RS=89, TypeC, -3.8% ต่ำกว่า Pivot), TFG (RS=88, TypeC, -7.8% ต่ำกว่า Pivot)

TypeC เป็น Detector ใหม่ที่สุด เหมือนทุก Pattern Type: Scanner หา Candidate ได้ กราฟยืนยันคุณภาพ

ข้อมูล Backtest: ตลาดหุ้นไทย ปี 2005–2026, 880 หุ้น, RS≥80 + SET ปิดเหนือ 200-EMA ทุกการเข้า: Entry ที่ปิดวันที่ Breakout, Exit ที่ 30 วันหรือ Stop (แล้วแต่อย่างใดก่อน) Stop = พื้น Base R = (Exit − Entry) / (Entry − Stop)