About

The story

It started with a book: How to Make Money in Stocks by William O'Neil. I read it, then started following Investor's Business Daily — the website, their Twitter/X account, YouTube channel. Market conditions, follow-through days, cup-with-handle, flat base, base-on-base. I absorbed all of it.

One problem: every example was an American stock. AAPL, NFLX, NVDA. Nobody was applying this to the Thai market.

That question — does IBD methodology work on SET stocks? — is what started this project. Not a hunch. A testable hypothesis. I ran it across decades of Thai data, built a proper walk-forward test, and published what I found — including the things that failed.

Two pillars from IBD that I'd never seen anyone implement in Thailand:

• M — Market Condition. In a confirmed uptrend, 3 out of 4 stocks follow the market higher. In a correction, the opposite. Most Thai retail investors ignore this entirely.
• L — Leader vs. Laggard. Only buy the stocks that are outperforming the market. In a weak market, leaders hold up better than the index. When the market turns, leaders move first.

The quote that changed how I think about stocks: "A good stock is a stock that goes up." It sounds obvious. It isn't. A great company whose stock isn't moving is not a good stock to own right now. The price action is the signal.

There was one barrier that stopped me for years: I couldn't code. Building a proper database, writing a scanning system, running backtests — I didn't have the technical skills to do any of it. When AI tools became capable enough to help me build what I'd been imagining, this project finally started. This site is the result of that accumulated knowledge — and the beginning of what I'll continue learning.

What this is

MOE = Make Odd Even. The market is odd — unpredictable, noisy, seemingly random. The job is to make it even: use statistics and tested edge to shift the math in your favor. Then keep the asymmetry: cut losses short, let winners run. The odds stay uneven — in your favor.

MOEasymmetry is a quantitative trading research project built on IBD methodology applied to Thai stocks. I study the SET + MAI universe using CANSLIM-inspired screening — with walk-forward testing, bootstrap confidence intervals, and honest publication of what fails.

Track. Study. Wait. Strike.
Not: "find the hottest tip and bet big."

The method

The foundation is IBD's CANSLIM framework — adapted and tested for Thai market conditions. The two factors that matter most in practice: M (don't fight the market) and L (only buy leaders, measured by RS Rating ≥80).

Within that, I use one setup: the contracting-base breakout. A market leader builds a tight base with higher lows, then breaks out of a recovery-high pivot on expanding volume. One entry rule, one stop rule, one trailing rule. Rigorously tested across 36 years of Thai data.

The research philosophy

Every claim I make has been tested. Not just "backtested" in the optimistic sense — walk-forward tested (out-of-sample), with bootstrap confidence intervals, checked year-by-year for consistency. I have a growing list of things I was sure would work that failed every one of those tests. I publish those failures too, because the map of what doesn't work is as useful as the map of what does.

What this is not

• Not investment advice. I'm a retail investor sharing research, not a licensed advisor.
• Not a signal service. I don't tell you what to buy.
• Not a get-rich-quick system. The edge is real but modest (~55% of years profitable). You win by staying in the game long enough for the distribution to express itself.

The transparency principle

Every article links to the methodology. Every claim has a source. The live track record is public and unedited. When I find something that doesn't work, I publish it — because the map of what fails is as useful as the map of what works, and because a research project that only publishes wins is just marketing copy dressed as research.

Timeline

Currently in paper trading (two live systems since late 2025). Planning to deploy real capital in my own account around January 2027, after a career transition. The paper period is the validation runway, not a waiting room.

The plan: become the most honest quantitative trader in Thai retail. Publish the full methodology. Show the real track record. Let the evidence speak.

Research and personal trading journal — not investment advice. The author does not hold a licensed advisory role. All research is for educational purposes only.

เรื่องราว

จุดเริ่มต้นมาจากหนังสือเล่มหนึ่ง: How to Make Money in Stocks ของ William O'Neil อ่านจบแล้วก็เริ่มติดตาม Investor's Business Daily ทั้งเว็บไซต์ Twitter/X และ YouTube ได้เรียนรู้เรื่อง market condition, follow-through day, cup-with-handle, flat base, base-on-base ศึกษาทุกอย่างที่หาได้

แต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง: ตัวอย่างทั้งหมดเป็นหุ้นอเมริกา ไม่มีหุ้นไทยเลยแม้แต่ตัวเดียว

คำถามที่เกิดขึ้นคือ — วิธีการของ IBD ใช้ได้กับหุ้นในตลาด SET ไหม? — นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ ไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่เป็นสมมุติฐานที่ทดสอบได้ ผมนำมันไปรันกับข้อมูลตลาดไทยย้อนหลังหลายสิบปี ทำการทดสอบแบบ walk-forward (ทดสอบนอกช่วงข้อมูลที่ใช้สร้างระบบ) ที่ถูกวิธี แล้วเผยแพร่ผลลัพธ์ทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่ล้มเหลว

สองเสาหลักของ IBD ที่ผมไม่เคยเห็นใครในไทยทำอย่างจริงจัง:

• M — Market Condition (สภาพตลาด) ในตลาดที่ดี หุ้น 3 ใน 4 ตัวจะปรับตัวขึ้นตามตลาด ในช่วงที่ตลาดแย่ก็ตรงกันข้าม นักลงทุนรายย่อยไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจจุดนี้เลย
• L — Leader vs. Laggard (ผู้นำตลาด) ซื้อเฉพาะหุ้นที่วิ่งนำตลาด ในช่วงตลาดอ่อนแอ ผู้นำจะแข็งแกร่งกว่าดัชนี พอตลาดกลับมา ผู้นำจะวิ่งขึ้นก่อนเสมอ

ประโยคที่ฟังแล้วติดตาที่สุด: "หุ้นที่ดีคือหุ้นที่ขึ้น" ฟังดูง่าย แต่ความหมายลึกกว่านั้น บริษัทดีแต่หุ้นไม่ขึ้น — ในมุมของการเทรด นั่นไม่ใช่หุ้นที่ดี ณ เวลานั้น ราคาคือสัญญาณที่ต้องอ่าน

มีอุปสรรคหนึ่งที่หยุดผมมาหลายปี: เขียนโค้ดไม่เป็น การสร้างฐานข้อมูล เขียนระบบสแกน รัน backtest — ไม่มีทักษะเหล่านั้นเลย จนกระทั่ง AI เข้ามา ทำให้โปรเจกต์ที่คิดไว้ในหัวมานานสามารถเริ่มต้นได้จริง เว็บไซต์นี้คือผลของความพยายามและความรู้ที่สะสมมา และจะยังคงศึกษาต่อไป

MOEasymmetry คืออะไร

MOE = Make Odd Even ตลาดคือสิ่งที่ "Odd" — ไม่แน่นอน ไม่รู้อนาคต ดูเหมือนสุ่ม งานของเราคือทำให้มัน "Even": ใช้สถิติและ edge ที่ผ่านการทดสอบเพื่อให้คณิตศาสตร์อยู่ฝ่ายเรา จากนั้นรักษา asymmetry (ขาดทุนจำกัด กำไรไม่จำกัด) — ตัดขาดทุนสั้น ปล่อยกำไรยาว ผลลัพธ์จึงไม่เท่ากันโดยเจตนา เพื่อเราเสมอ

MOEasymmetry คือโปรเจกต์วิจัยการเทรดเชิงปริมาณ สร้างบนพื้นฐาน IBD methodology นำมาใช้กับหุ้นไทย ศึกษาตลาด SET + MAI ด้วยการคัดกรองแบบ CANSLIM — พร้อมการทดสอบแบบ walk-forward, ช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ และการเผยแพร่สิ่งที่ล้มเหลวอย่างตรงไปตรงมา

ชื่อสะท้อนแนวคิดหลัก: ผลลัพธ์ที่ asymmetric การเทรดที่มีโครงสร้างดีเสี่ยงเงินเล็กน้อยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อจับกำไรที่มากกว่ามาก การหา setup ที่คณิตศาสตร์เอื้อประโยชน์อยู่สม่ำเสมอ คือทั้งหมดของงานนี้

ตามรอย ศึกษา รอจังหวะ จู่โจม
ไม่ใช่: "หาหุ้นร้อนแล้วทุ่มใหญ่"

วิธีการ

รากฐานคือ CANSLIM framework ของ IBD ปรับและทดสอบสำหรับตลาดไทยโดยเฉพาะ สองปัจจัยที่สำคัญที่สุดในทางปฏิบัติ: M (อย่าสู้กับตลาด) และ L (ซื้อเฉพาะผู้นำ วัดด้วย RS Rating ≥80)

ภายในนั้นใช้รูปแบบเดียว: หุ้นผู้นำสร้างฐานแน่นด้วยจุดต่ำที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ (contracting base) แล้วทะลุขึ้น (breakout) จากจุดสูงสุดที่ฟื้นตัว บนวอลุ่มที่ขยายตัว กฎการเข้าหนึ่งข้อ กฎตัดขาดทุนหนึ่งข้อ กฎ trailing หนึ่งข้อ ทดสอบอย่างเข้มงวดข้ามข้อมูล 36 ปีของตลาดไทย

ปรัชญาการวิจัย

ทุกข้อสรุปที่ผมนำเสนอมีการทดสอบรองรับ ไม่ใช่แค่การทดสอบย้อนหลังในแบบมองโลกสวย — แต่เป็นการทดสอบแบบ walk-forward (ทดสอบกับข้อมูลนอกช่วงที่ใช้สร้างระบบ) พร้อมช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ ตรวจรายปีเพื่อความสม่ำเสมอ ผมมีรายการสิ่งที่ แน่ใจ ว่าจะได้ผลแต่ล้มเหลวในทุกการทดสอบ ผมเผยแพร่ความล้มเหลวเหล่านั้นด้วย เพราะแผนที่ของสิ่งที่ไม่ได้ผลมีประโยชน์พอ ๆ กับแผนที่ของสิ่งที่ได้ผล

สิ่งที่นี่ไม่ใช่

• ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผมเป็นนักลงทุนรายย่อยที่แบ่งปันงานวิจัย ไม่ใช่ที่ปรึกษาที่มีใบอนุญาต
• ไม่ใช่ signal service ผมไม่บอกว่าคุณควรซื้ออะไร
• ไม่ใช่ระบบรวยเร็ว edge มีจริงแต่เล็กน้อย (~55% ของปีมีกำไร) คุณชนะโดยอยู่ในเกมนานพอที่ distribution จะแสดงตัวเอง

หลักการโปร่งใส

ทุกบทความลิงก์ถึง methodology ทุก claim มีแหล่งที่มา Track record สดเป็นสาธารณะและไม่ตัดต่อ เมื่อผมพบว่าอะไรไม่ได้ผล ผมเผยแพร่มัน — เพราะแผนที่ของสิ่งที่ล้มเหลวมีประโยชน์พอ ๆ กับแผนที่ของสิ่งที่ได้ผล และเพราะโปรเจกต์วิจัยที่เผยแพร่แต่ชัยชนะคือแค่ marketing ที่แต่งตัวเป็นงานวิจัย

ไทม์ไลน์

ปัจจุบันอยู่ในช่วง paper trading (สองระบบ live ตั้งแต่ปลายปี 2025) วางแผน deploy เงินจริงในบัญชีของตัวเองราวเดือนมกราคม 2027 หลังการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการทำงาน ช่วง paper คือ validation runway ไม่ใช่ห้องรอ

เป้าหมาย: เป็นเทรดเดอร์เชิงปริมาณที่ซื่อสัตย์ที่สุดในตลาดรายย่อยไทย เผยแพร่ methodology เต็มรูปแบบ แสดง track record จริง ปล่อยให้หลักฐานพูดแทน

งานวิจัยและบันทึกการเทรดส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้จัดทำไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาต เนื้อหาทั้งหมดเพื่อการศึกษาเท่านั้น